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【statsmodels】Quantile regression
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【statsmodels】Quantile regression
2019年04月07日Author: Guofei
文章归类: 4-1-统计模型 ，文章编号: 409
版权声明：本文作者是郭飞。转载随意，但需要标明原文链接，并通知本人
原文链接：https://www.guofei.site/2019/04/07/quantile_regression.html
简介
还没来得及去看论文原文，这个模型用语言描述就是对数据的q分位数进行回归
实现
step1. 载入包和数据
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.regression.quantile_regression import QuantReg
data = sm.datasets.engel.load_pandas().data
step2. 拟合
mod = smf.quantreg('foodexp ~ income', data)
res = mod.fit(q=0.5) # q是分位点step3.结果分析
res.summary()
res.params # 一个series，存放的是每个系数的值
res.conf_int() # 一个DataFrame，存放的是每个系数上界和下界其它：原文使q取 0.05~0.95 范围内10个数字，拟合10次，画出各分位点拟合图
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