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小白期货CTP程序化交易开发入门（三）--Tick数据转成K线数据

 3 years ago
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小白期货CTP程序化交易开发入门（三）--Tick数据转成K线数据

专注数字货币的程序化交易
从本节起，改到专栏来写了，还不知道专栏和原来的有什么差别。。。。

这次来说说怎么把Tick数据转成K线数据。

首先，修改CTP行情DEMO，源代码具体看（小白期货CTP程序化交易开发入门（一）），修改下代码，只接收一个合约的行情。

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对于K线数据，只需要有Time、Volume、Price、Open、High、Low、Close就可以了，而这些数据对于CTP来说，只需要三项，Time、Volume和LastPrice，改下代码如下：


然后，接收数据去。。。

简单说明下Volume，从CTP接收到的Volume，是累计成交量，也就是从夜盘开始时（晚上21:00）累计下来，当前Tick的实际成交量，是当前的Volume减前一个时刻的Volume。

一般来说，将历史资料的Tick数据转成K线数据，都是先将数据转为1分钟的K线数据，而其他的分钟，则是按1分钟的K线数据再去合成，如果是即时数据，则只能每接收一个数据处理一次。

要将Tick数据转成1分钟的K线数据，首先将保存的Tick数据读取到DataTable中：

cycle.Value是控件值，这个代码实际上可以转成任何能被60整除的值的K线数据，注意，一般来说，都是1、3、5、10、15、30这类的K线，能被60整除的目的在于，不需要去调整不同小时之前的问题，比如将10:01:00的数据到和09:59:00一起。

其中要注意的是，如商品期货，在10点15分时会产生10:15:00.000和10:15:00.500的数据，因为10:15-10:30是休息时段，而股指期货则没有这个问题；在11:30:00.000、11:30:00.500和15:00:00.000、15:00:00.500也一样，这虽然都只是1秒钟的时间，如果用来产生1分钟的K线数据，则各会生成一个数据，我个人都是直接将这个计入到前1分钟的K线中。另外，若按这个逻辑，夜盘也会比较麻烦，因为不同的商品期货的收盘时间不一致，每个都去区别对待也很麻烦，比如好的方法可是，如将时间都提前1秒，也就是用DataTime函数中的.AddSecond(-1)的方法去处理，然后再针对被提前1秒到21:00前、09:00前、09:30前(这是股指)、10:30前(非股指)、13:00前(股指)和13:30(非股指)的数据计到后一分钟去，这样就能有效解决夜盘收盘时间不一致的问题。

然后使用Linq的Group By方法，做分组。

此处重点在于前面，将列No做为主键，就可以用来查找对应的第一条记录和最后一条件，其中对应的No分别是Min和Max。

基本上这样，就大功告成了，快去试试吧。


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