小白期货CTP程序化交易开发入门（二）--一个简单的交易策略

专注数字货币的程序化交易

在接触量化交易时，一开始接触的是网站平台，可以直接在上面写Python策略，也简单学了些Python，不过后面还是比较喜欢自己来写程序，而期货的方面，可以随时卖买，才决定专注在期货方面，不过当时还没上线期货的策略。

在前一节中有简单介绍了下Tick数据的获取，这边先介绍下策略的一些观念。

策略简单来说，就是交易的逻辑，比如开仓时机、平仓时机、持仓管理、风险管控等，一个策略就可以成为一个简单的交易系统。

对于程序化交易来说，开仓和平仓主要是靠技术指标的来实现的，指标可以是软件上常用的指标，如MACD、KDJ等，也可以自己通过一定的逻辑来制定的指标，当该指标满足某个条件，就开仓（如金叉），满足另一个条件，就做平仓（如死叉）。

持仓管理，即每次交易的仓位，有些是每次固定手数，而有些如海龟交易法则是分次加减仓。

举个简单的策略，如双均线策略，在MA5向上突破MA20的时候，买入开仓；在MA5向下击穿MA20的时候，卖出平仓。

对于信号点，都要采用数字化，这是初学者最难处理的问题，比如逻辑为突破前一次的最大值，如果看图，可能直接看出来，但是对于程序化交易来说，就要分解成，是突破过去多长时间的最大值，而这个时间是最不好定义的。

回到双均线策略，很多交易入门的人，都会看到网上，或者书上说的，金叉买入、死叉卖出，而且都是声称是必定会赚钱的方法，对于程序化交易来说，那就先来分析看看，这个策略真的能赚到钱吗？C#的判断逻辑代码如下：

注意，在每个K线未结束时，对应的指标如MA、MACD等都是一直在变动的，因此，只能针对前一K柱或更前面的K柱进行计算。在一开始接收CTP行情时，需要将数据转化为K线数据，保存到DataTable中，以便数据的即时处理。

针对rb1701合约，选择期间2016-07-20~2016-09-20期间进行回测（期间的选择要有代表性，不能选单纯的上涨行情或下跌行情，否则策略结果很好，实际可能也会很差），本次选择中7/20-8/24为上涨周期，8/25-9/20为下跌周期。

分别对1分钟和5分钟数据进行双均线系统回测，按每个点数10元，手续费每手6元（开仓+平仓），每次只开仓1手，计算如下：

其中，1分钟K线交易457次，手续费为2742元；5分钟K线交易94次，手续费为564元。

可以明显看在下跌过程中，双均线系统的收益很差（本策略只考虑简单的做多，未做空，有兴趣的可以自己试试）。从细节上来分析看，在上涨过程中明显可以赚到，而在振荡或下跌过程中，则会有较多的负收益信号。(箭头向上代表买入，箭头向下代表卖出)

实际交易中，还需要考虑滑点的问题，比如说，策略是按开盘价买入，而实际的过程中，可能一开盘，价格就被拉长，只能按更高的价格去做买入，所以在程序化的策略中，要考虑如按开盘价买入，而价格一直上涨，则要先做撤单，再重新报单买入；平仓也是。

关于策略问题，因本身也是小白，所以也只能是做这些简单的介绍。

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