小白期货CTP程序化交易开发入门（四）--关于K线的事

专注数字货币的程序化交易

关于K线，每个人都不陌生，国内的股票期货的书籍，总是喜欢说K线形态的事，比如：

单根K线，如十字星、大阳线什么的，都可以讲出一大堆道，很多初学者都信了，不过说真的，还没买这书之前还是有些期待的，而买到书一翻第一页(网购的书)，好吧，这本书可以扔了，真伤心，又浪费钱了。

以前也会看看这些云里雾里的解说，看完了，好是，又不好像不是。而接触程序化交易后，单个K的形态、多个K线的形态，其实没有什么意义，就像在前面第二节的数据表明的，金叉死叉，讲的人举了满满的案例，孰不知，他们故意把另外概率在50%左右的亏损案例隐藏起来了。

忘了是哪位大神说的话，程序化交易需要先看数据再建模。

所以对于程序化交易的人来说，别太迷信，一切用数据说话，先来看看文华财经和博易大师同样情况下的行情，10/28晚上的行情，j1701，在22:34时，文华财经是十字星，博易大师是阴K。

再来看个更明显的，10/28晚上的行情，SR701，单从形态上来看，一下子就找到6个不一样的了，各位有空可以自己对比一下。

看看网站上的行情，新浪、和讯两个，10/28晚上，rb1701，好吧，我也被这个吓到了，差异不是一般的大。

也许各位看完只觉得K线会有所差异，我们也来看看Tick数据有没差异呢？

同样以10/28晚上，SR701的行情来对比(时间区间是23:26:00-23:30:00)，上一个图是自己开发的CTP行情接收的数据，下面是博易大师的行情数据，明显可以看到自行开发的数据，比博易大师的数据丰富多了，各位有空也可以自己对比一样。

从上面的对比可以看出，不同的交易软件，无论Tick数据还是K线数据，都会有一定的差异，所以，很多专业做程序化交易的，也都喜欢自己开发软件，以防止交易软件的数据存在数据缺失。

一个K-bar的差异，比如Close价格不同，那么所有以此为基础计算的MACD、EMA、KDJ等等，结果是不一样的，也很容易想象，同一个策略在不同平台运行的结果，也是会不一样的。

这又是一个让人伤心的问题。

回头想想Tick数据的逻辑，Volume是累计成交量，Turnover是累计成交额，在CTP数据传输的UDP的模式下，数据包若掉包，那么少一条Tick数据，在接收行情后的计算上，只是会导致把成交量和成交额计算到下一个Tick时间上，对整体影响并不大。

所以，关于K线数据的这个问题，想好怎么来对待它了吗？

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