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GitHub - axiaoxin-com/x-stock: Golang实现，财报分析，股票检测，基本面选股，基金...

 2 years ago
source link: https://github.com/axiaoxin-com/x-stock
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X-STOCK

http://x-stock.axiaoxin.com?from=github

使用 Golang 实现的个人股票工具，股票数据来源于东方财富网、亿牛网、新浪财经、天天基金。

该程序不构成任何投资建议，程序只是我个人辅助获取数据的工具，具体分析仍然需要自己判断。

  • 按指定条件的默认值自动筛选可以长期持有其股票的优质公司
  • 按指定条件的自定义值自动筛选可以长期持有其股票的优质公司
  • 实现股票检测器
  • 支持 ROE、EPS、营收、利润、整体质地、估值、合理价、负债率、历史波动率、市值 检测
  • 将筛选结果导出为 JSON 文件
  • 将筛选结果导出为 CSV 文件
  • 将筛选结果导出为 EXCEL 文件，并按行业、价格、历史波动率分工作表
  • 将筛选结果导出为股票代码图片便于东方财富 APP 上导入到自选列表
  • 支持关键词搜索股票并对其进行评估
  • 检测器支持对银行股按不同规则进行检测
  • 支持净利率和毛利率稳定性判断
  • 增加获取东方财富智能诊股中综合评价和价值评估信息
  • 支持 PEG 检测
  • 支持营收本业比检测
  • 支持财报审计意见检测
  • 完善命令行使用方式，筛选参数和检测参数支持命令行自定义
  • 支持负债流动比检测
  • 支持现金流检测
  • 提供 WEB 界面操作 http://x-stock.axiaoxin.com?from=github
  • 支持基金 4433 筛选
  • 自定义基金筛选

我的选股规则

根据各种指标筛选值得长期持有其股票进行投资的优质公司。（优质公司不代表当前股价在涨，长线存股）

1. 财务优质

  • 最新 ROE 高于 8%
  • ROE 平均值小于 20 时，至少 3 年内逐年递增
  • EPS 至少 3 年内逐年递增
  • 营业总收入至少 3 年内逐年递增
  • 净利润至少 3 年内逐年递增
  • 负债率低于 60% （金融股除外）
  • 净利率、毛利率稳定（标准差不高于 1 ）
  • 本业营收比 90%-110% 之间，经营内容具备基础、垄断、必要性服务等特征。本业比=营业利润/(营业利润+营业外收入)
  • PEG 低于 1.5 PEG=PE/净利润复合增长率 <0.8 低估成长动能，0.8-1.2 股价与成长动能匹配，1.2-1.5 市场给出较高评价，>1.5 股价与成长动能不匹配（个别股王除外）

2. 估值优质

  • 估值较低或中等
  • 股价低于合理价格（合理价格 = 历史市盈率中位数 * (EPS * (1 + 今年 Q1 营收增长比))）

3. 配置均衡

  • 选择行业分散配置
  • 历史波动率在 1 以内，进行持仓占比： 0.5 以下:0.5 以上 = 6:4

银行股选择标准

银行股由于盈利模式不同，因此选择标准略有不同。

  1. ROE 高于 8%
  2. ROA 高于 0.5%
  3. 资本充足率高于 8%
  4. 不良贷款率低于 3%
  5. 不良贷款拨备覆盖率高于 100%

低价股选择标准

低价股定义：价格范围 10 - 30 元

  1. 市净率不低于 1%
  2. ROE 不低于 8%

基金筛选方法

基金筛选使用简单的 4433 法则进行筛选，即：

  1. 4-最近1年收益率排名在同类型基金的前1/4
  2. 4-最近2年、3年、5年及今年以来收益率排名均在同类型基金的前1/4
  3. 3-最近6个月收益率排名在同类型基金的前1/3
  4. 3-最近3个月收益率排名在同类型基金的前1/3

基金WEB页面的4433基金列表是通过定时任务每个工作日对市场上的超过1万多只全部类型的基金（包括债券基金）进行4433法则检测，只要收益率满足条件的所有类型的基金都会进入4433基金列表。整个过程约1分50秒可以完成，结果保存在json文件中（可通过单元测试中的方法进行数据拉取）。

同时支持4433严选：

  1. 由于在基金管理过程中因为可能更换基金经理，所以单纯的满足4433不能完全说明这个业绩都是该经理的能力，因此增加了增加基金经理管理该基金的年限筛选
  2. 支持4433指标的灵活配置，可以按自定义排名值进行筛选
  3. 由于基金规模太小有存在清盘风险，规模太大不利于基金经理的灵活调仓，所以筛选4433时支持对基金规模进行筛选。建议值为2-50亿

当前基金筛选、检测等操作目前只支持WEB界面操作http://x-stock.axiaoxin.com/fund?from=github，命令行暂未支持。

点击下载对应系统最新版本解压得到可执行文件

查看使用说明：

$ ./x-stock -h
NAME:
   x-stock - axiaoxin 的股票工具程序

USAGE:
   该程序不构成任何投资建议，程序只是个人辅助工具，具体分析仍然需要自己判断。

官网地址: http://x-stock.axiaoxin.com

VERSION:
   0.0.7

AUTHOR:
   axiaoxin <[email protected]>

COMMANDS:
   exportor  股票筛选导出器
   checker   股票检测器
   help, h   Shows a list of commands or help for one command

GLOBAL OPTIONS:
   --loglevel value, -l value  日志级别 [debug|info|warn|error] (default: info) [$XSTOCK_LOGLEVEL]
   --help, -h                  show help (default: false)
   --version, -v               show the version (default: false)

COPYRIGHT:
   (c) 2021 axiaoxin

exportor

exportor 是数据导出器，不使用参数默认导出 EXCEL 文件。

查看使用说明：

./x-stock exportor -h
NAME:
   x-stock exportor - 股票筛选导出器

USAGE:
   将按条件筛选出的股票导出到文件，根据文件后缀名自动判断导出类型。支持的后缀名：[xlsx|csv|json|png|all]，all 表示导出全部支持的类型。

OPTIONS:
   --filename value, -f value                      指定导出文件名 (default: ./dist/x-stock.20210509.xlsx) [$XSTOCK_EXPORTOR_FILENAME]
   --disable_check, -C                             关闭基本面检测，导出所有原始筛选结果 (default: false) [$XSTOCK_EXPORTOR_DISABLE_CHECK]
   --filter.min_roe value                          最低净资产收益率 (%) (default: 8.0)
   --filter.min_netprofit_yoy_ratio value          最低净利润增长率 (%) (default: 0.0)
   --filter.min_toi_yoy_ratio value                最低营收增长率 (%) (default: 0.0)
   --filter.min_zxgxl value                        最低最新股息率 (%) (default: 0.0)
   --filter.min_netprofit_growthrate_3_y value     最低净利润 3 年复合增长率（%） (default: 0.0)
   --filter.min_income_growthrate_3_y value        最低营收 3 年复合增长率（%） (default: 0.0)
   --filter.min_listing_yield_year value           最低上市以来年化收益率（%） (default: 0.0)
   --filter.min_pb_new_mrq value                   最低市净率 (default: 1.0)
   --filter.max_debt_asset_ratio value             最大资产负债率 (%) (default: 0.0)
   --filter.min_predict_netprofit_ratio value      最低预测净利润同比增长（%） (default: 0.0)
   --filter.min_predict_income_ratio value         最低预测营收同比增长（%） (default: 0.0)
   --filter.min_total_market_cap value             最低总市值（亿） (default: 100.0)
   --filter.industry_list value                    行业名
   --filter.min_price value                        股价范围最小值（元） (default: 0.0)
   --filter.max_price value                        股价范围最大值（元） (default: 0.0)
   --filter.listing_over_5_y                       上市时间是否超过 5 年 (default: false)
   --filter.min_listing_volatility_year value      最低上市以来年化波动率 (default: 0.0)
   --filter.exclude_cyb                            排除创业板 (default: true)
   --filter.exclude_kcb                            排除科创板 (default: true)
   --filter.special_security_name_abbr_list value  查询指定名称
   --filter.special_security_code_list value       查询指定代码
   --filter.min_roa value                          最小总资产收益率 ROA (default: 0.0)
   --checker.min_roe value                         最新一期 ROE 不低于该值 (default: 8.0)
   --checker.check_years value                     连续增长年数 (default: 3)
   --checker.no_check_years_roe value              ROE 高于该值时不做连续增长检查 (default: 20.0)
   --checker.max_debt_asset_ratio value            最大资产负债率百分比(%) (default: 60.0)
   --checker.max_hv value                          最大历史波动率 (default: 1.0)
   --checker.min_total_market_cap value            最小市值（亿） (default: 100.0)
   --checker.bank_min_roa value                    银行股最小 ROA (default: 0.5)
   --checker.bank_min_zbczl value                  银行股最小资本充足率 (default: 8.0)
   --checker.bank_max_bldkl value                  银行股最大不良贷款率 (default: 3.0)
   --checker.bank_min_bldkbbfgl value              银行股最低不良贷款拨备覆盖率 (default: 100.0)
   --checker.is_check_mll_stability                是否检测毛利率稳定性 (default: true)
   --checker.is_check_jll_stability                是否检测净利率稳定性 (default: true)
   --checker.is_check_price_by_calc                是否使用估算合理价进行检测，高于估算价将被过滤 (default: false)
   --checker.max_peg value                         最大 PEG (default: 1.5)
   --checker.min_byys_ratio value                  最小本业营收比 (default: 0.9)
   --checker.max_byys_ratio value                  最大本业营收比 (default: 1.1)
   --help, -h                                      show help (default: false)

命令行使用示例：

  • 导出 JSON 文件：
./x-stock -l error exportor -f ./stocks.json
  • 导出 CSV 文件：
./x-stock -l error exportor -f ./stocks.csv
  • 导出 EXCEL 文件：
./x-stock -l error exportor -f ./stocks.xlsx
  • 导出 PNG 图片：
./x-stock -l error exportor -f ./stocks.png
  • 导出全部支持的类型：
./x-stock -l error exportor -f ./stocks.all
  • 自定义筛选、检测参数
./x-stock -l error exportor -f ./stocks.xlsx --filter.min_roe=6 --checker.min_roe=6

checker

给定关键词/股票代码搜索股票进行评估检测

查看使用说明：

./x-stock checker -h
NAME:
   x-stock checker - 股票检测器

USAGE:
   x-stock checker [command options] [arguments...]

OPTIONS:
   --keyword value, -k value             检给定股票名称或代码，多个股票批量检测使用/分割。如: 招商银行/中国平安/600519
   --checker.min_roe value               最新一期 ROE 不低于该值 (default: 8.0)
   --checker.check_years value           连续增长年数 (default: 3)
   --checker.no_check_years_roe value    ROE 高于该值时不做连续增长检查 (default: 20.0)
   --checker.max_debt_asset_ratio value  最大资产负债率百分比(%) (default: 60.0)
   --checker.max_hv value                最大历史波动率 (default: 1.0)
   --checker.min_total_market_cap value  最小市值（亿） (default: 100.0)
   --checker.bank_min_roa value          银行股最小 ROA (default: 0.5)
   --checker.bank_min_zbczl value        银行股最小资本充足率 (default: 8.0)
   --checker.bank_max_bldkl value        银行股最大不良贷款率 (default: 3.0)
   --checker.bank_min_bldkbbfgl value    银行股最低不良贷款拨备覆盖率 (default: 100.0)
   --checker.is_check_mll_stability      是否检测毛利率稳定性 (default: true)
   --checker.is_check_jll_stability      是否检测净利率稳定性 (default: true)
   --checker.is_check_price_by_calc      是否使用估算合理价进行检测，高于估算价将被过滤 (default: false)
   --checker.max_peg value               最大 PEG (default: 1.5)
   --checker.min_byys_ratio value        最小本业营收比 (default: 0.9)
   --checker.max_byys_ratio value        最大本业营收比 (default: 1.1)
   --help, -h                            show help (default: false)

命令行使用示例：

./x-stock -l error checker -k 比亚迪

webserver

启动WEB服务：

./x-stock webserver

可通过 ---config 指定配置文件，默认读取当前目录下的 ./config.toml

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