策引全球投资组合：加密币2号

2024-04-26

13:33

| 2984 字 | 69 次阅读

在投资交易中，我们有多种选择来确定交易标的、确认买卖时机和分配资金。例如，我们可以依靠个人经验、消息面分析、技术分析等方法做出投资决策，或者选择公募基金、私募基金或跟投大V等方式进行投资。

每种方式都有其优劣，但大多数并不适合长期投资。例如，个人经验和消息面分析容易受到情绪和信息的影响，并且会消耗大量时间来追踪交易或市场机会，而公募基金、私募基金和跟投大V等方式可能会受到操盘人更替或利益冲突的影响而难以持续。

因此，我们需要一种简单、省心的投资方式，帮助我们在长期投资的道路上稳健前行。这正是策引产品的初衷。我们通过历史数据回测找到了一些适合长期投资的策略，精选投资标的，帮助投资者在长期投资中，简单、省心地实现资产增值。

名称：加密币2号
标识：myinvestpilot_cc_2
描述：基于特定止损与均线策略的BTC组合
货币：比特币
市场：加密币
建仓时间：2021-09-07

加密币2号是策引全球投资组合中的一种，其交易策略基于特定的止损与均线策略，旨在捕捉市场趋势并保护资金。该组合的标的为加密币市场，标的只有比特币。之所以引入加密币市场，是因为其高波动性和潜在收益，适合追求高风险高收益的投资者。而且加密币作为一种资产类别，与传统资产类别的相关性较低，有助于实现资产的分散化。

策略分为交易策略和资金策略两部分，交易策略帮助我们确定具体某个交易标的的买卖时机，资金策略帮助我们合理分配资金，有效控制风险。

交易策略主要分为趋势策略和均值回归策略两种。趋势策略适用于市场明显呈现趋势的时候，而均值回归策略则适用于市场震荡的情况下。在策引全球投资组合中，我们选择采用趋势策略，因为趋势策略能够以极低的成本捕捉市场的长期涨幅，非常适合长期投资。相比之下，均值回归策略虽然在短期内可能获得更高的收益，但由于难以判断市场拐点并且交易频繁，成本较高，因此并不适合长期投资。

加密币2号采用的是一种结合了吊灯止损和移动平均线的策略，此策略利用移动平均线来确定市场趋势，并通过吊灯止损点来设置止损位，以保护投资免受突然的市场下跌影响。这种结合使得策略在趋势追踪和风险管理上都表现优异，适用于加密货币市场的高波动性。

资金策略是指如何合理分配资金，以达到最佳的风险收益比。在策引全球投资组合中，各个投资组合的资金策略不尽相同。有的组合采用固定资金分配策略，有的采用百分比资金分配策略，还有的采用动态资金分配策略。这些策略各有优劣，投资者可以根据自己的风险偏好和资金状况选择适合自己的资金策略。

加密币2号采用了简单百分比的资金分配策略，当交易信号为买入时，该策略根据设定的百分比确定每次交易的资金量，每次使用99%的可用资金进行交易。

通过在不同区间上回测组合表现，找到策略的一组参数，其表现中等偏上即可。这样的参数可以让组合在不同市场周期上表现良好，并且不会因为过于拟合而导致策略在不同周期上的适应性表现不佳。

BTC(比特币)

接下来，我们将探讨加密币2号组合的历史回测表现。通过这些数据，投资者可以更清晰地看到该组合在不同市场条件下的表现，以评估其潜在的投资价值和风险。

以下是展示加密币2号在过去几年的表现和市场比较的图表：

顶部图表：展示了加密币2号与其他主流全球指数的表现对比。以红色曲线突出显示，2024年开始涨幅较大。
中间图表：显示了组合基本处于空仓或满仓状态，而且空仓期较多，资金利用率较低，可以结合其他资产相关性较低的资产进行组合投资。
底部图表：记录了自组合成立以来的每日盈亏变化，观察组合波动较大，适合追求高风险高收益的激进型投资者。

组合净值按照基金计算净值的方式来计算，同时与全球主流指数进行对比，而不仅限于本市场指数。这样做的目的是使组合能与全球所有主流市场对比，展示交易策略的全球有效性。

沪深300(000300.SH)：代表沪深市场前300家规模最大且流动性好的股票。
中证500(000905.SH)：包含沪深市场规模较小的500家公司，反映中型企业的整体情况。
创业板(399006.SZ)：聚焦中国深圳交易所的高新技术和成长型企业。
恒生指数(HSI)：包含香港交易所最大的50家公司，是评估香港市场表现的主要指标。
标普500指数(SPX)：涵盖美国500家最大公司的股票表现，广泛用于评估美国股市的整体健康。
纳斯达克指数(IXIC)：主要由美国科技股组成，展示科技行业的表现。
德国DAX指数(GDAXI)：包括在法兰克福交易所上市的30家德国大型上市公司。
日经225指数(N225)：代表东京证券交易所上市的225家主要公司的表现。
韩国综合指数(KS11)：涵盖韩国首尔证券交易所主要上市公司的表现。
澳大利亚标普200指数(AS51)：反映澳大利亚证券交易所前200家主要上市公司的表现。
印度孟买SENSEX指数(SENSEX)：包括在孟买证券交易所上市的30家主要公司。
15%年复合收益率基准：以15%的年复合收益率作为对比基准，超过此基准的组合表现被视为非常优秀，长期维持这一水平具有挑战性。

风险指标分析

截至2024年4月24日的数据显示，投资组合展现出了以下关键风险指标：

夏普比率为0.573，这个指标反映了每承担一单位总风险所获得的超额回报。换言之，它衡量了投资组合在单位风险下实现的回报率，因此，夏普比率越高，表明相对于承担的风险，投资组合获得的回报质量越高。
当前回撤为-13.11%，这一指标显示了从投资组合的最高点到当前的相对下降幅度。投资者可以通过当前回撤与最大回撤的比较来评估投资组合目前的风险水平。
最大回撤为-33.19%，这是一个重要的风险指标，能够帮助投资者了解投资组合在市场波动下可能面临的最大损失。当组合当前回撤接近最大回撤时，需要重点关注交易信号，因为这可能会提供不错的介入机会。
最大回撤持续时间为404天，这意味着该组合从一次重大资金损失中恢复到正常水平需要较短的时间。这个指标提示着投资者，在某些时期可能需要更多的耐心和坚定的信心，以克服市场波动带来的负面影响。
投资组合进行了20次交易，胜率较低，只有7次盈利交易对13次亏损交易，交易频率不高，但盈亏比较高，这也反映了趋势策略的特征：通过小幅亏损来捕捉大的趋势。

组合每日交易提醒邮件

即使我们拥有交易策略，在长期投资中，很容易忘记具体的交易时机，尤其是对于上班族来说，更是没有时间盯盘。为解决这一问题，策引全球投资组合提供了每日交易提醒邮件服务。这样，即使是上班族，也能及时获取交易信号，抓住买卖时机。

如果你订阅了投资组合的每日交易提醒邮件，你将会在每个交易日的开市前收到一封邮件，这个邮件的内容包括：

具体的邮件投递时间见策引策略页面中重要问题【邮件提醒的时间以及非交易日的信号处理是怎样的？】的介绍，在此不再赘述。

注意：每次交易时，每个投资组合都会使用其配置的资金策略来确定交易份额。然而，在每日交易提醒邮件中，只会显示交易标的和交易信号，而不会包含具体的交易份额信息。用户在进行实际操作时，需要根据自身的资金状况和风险偏好来决定具体的交易份额。当然，他们也可以参考投资组合的资金配置策略，以辅助确定交易份额。

关于组合其他重要问题请参考组合页面中的重要问题部分，也可以添加我的微信号improve365_cn，与我直接联系。

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