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tomoon | 简单的趋势跟随

 1 year ago
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neoserver,ios ssh client

tomoon | 简单的趋势跟随

这个是 tomoon | 无脑开仓 一个小升级。

介绍一下环境

  • python3.9
  • 量化系统: Rhino
  • 平台: Binance Uswap
  • 交易对: DOGEUSDT

先说一下，策略原理吧。

从局部分析来看，波动是收敛的，比如现在涨了，待会就跌了，现在跌了待会就涨了。除非遇到大波动，短时间收敛不了。

所以，即便是无脑开仓局部来看，总是大概率赚钱，如果遇到大波动亏了，只要保持盈亏比大于 1 ，那么，策略就是可行的。

但是， tomoon | 无脑开仓 证明了，无脑开仓是不行的，所以，这个策略能盈利的关键在于

先说一下，K 线图中的毛刺现象。所谓的毛刺就是蜡烛图中的上影线和下影线。这是因为，短时间的波动造成的，并且，如果能在上影线位置开空，下影线位置开多，那么，一定大概率是赚的。

但是，真正实操起来，是不可能在这两个位置精确开仓的。

所以，应该尽可能接近开仓。

通过 websocket 获得深度列表，然后在某一个价格中进行开仓，比如 ，买盘 6，开多，卖盘 6，开空。

但是，实际实操下来，发现，6 的位置实在是太低了，几乎，订单传上去立马变成 taker 单了，这是因为，币安的深度非常好，每一个订单价格差别非常微小。

所以，后面设置了 15 甚至是 20 的位置。

作为测试，我选的是 3U，10倍，当亏损 0.1 的时候，进行平仓止损，为固定止损模式。

一开始，我弄的是，固定止盈，当盈利 0.03 的时候，就止盈，后来变为跟随止盈。小于最大盈利的 0.01 的时候，进行止盈。

最后的实盘结果是，亏多赢少，并且还有巨量的手续费。

复盘分析发现

  • taker 居多，虽然，后面修正了位置，变为 maker
  • 止损一次，需要多次止盈才能抹平
  • 虽然，长期来看是有可能回归到盈利，但是，中途的波动，已经达到亏损界限
  • 手续费实在是太高了
  • 难在开仓和止损上

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