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【时间序列】总览
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【时间序列】总览
2018年01月29日Author: Guofei
文章归类: 4-3-时间序列 ，文章编号: 430
版权声明：本文作者是郭飞。转载随意，但需要标明原文链接，并通知本人
原文链接：https://www.guofei.site/2018/01/29/timeseriesoverview.html
板块
时间序列的基本知识分为以下几个板块：
1. 时间序列预处理
主要讨论时间序列的平稳性和存随机性
2. 平稳时间序列分析
如果时间序列是平稳的，那么可以大大减少需要估计得参数，这一部分主要是AR,MA,ARMA模型
3. 非平稳时间序列的确定性分析
是一种描述性分析，例如提取趋势性、周期性、随机性等等
4. 非平稳时间序列的随机分析
是一种统计性分析，这里有两个思路：
- 把非平稳序列转化为平稳序列
- 找到可以处理非平稳虚列的模型
5. 多元时间序列分析
研究多个时间序列的相互关系
更高的视角
统计分析中，两种主要数据类型：截面数据、时间序列数据
对于截面数据，需要排除自相关性、多重共线性、异方差性
而在时间序列数据中，自相关性往往是需要研究的对象之一
参考资料
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