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数字货币的python量化交易（三）--oku套利
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数字货币的python量化交易（三）--oku套利
专注数字货币的程序化交易
因okex暂停提币，出现新的套利机会：
之前波场说可以刚性兑付的时候，可以将okex的usdt买成trx，提到波场的账号，然后由波场兑付trx到binance(假设）,将trx卖成usdt，由于okex的usdt打折卖（很多人如8折收oku），假设原先okex有10000u，换到binance后还是10000u(不考虑手续费问题）这时按6.6卖成人民币出来，然后再按8折左右的价格（6.6*0.8=5.28）买回oku，这时的oku相当于有12500u了（可以只买回10000u，利润先落袋为安）。
现在不少人进行对套，比如在binance开多，同时okex开空，如果价格上涨，那么binance赚币，okex亏币，就完美的将oku转到binance了，然后买入折价的oku，就实现了套利。
所以，最大的问题在于如何完美的对冲，比如加入马丁逻辑，价格下跌了，就binance补多单，okex补空单，当然具体的就要看个人的策略逻辑了，最大的风险是binance亏了，而okex赚了，就玩脱了。
2020-10-25 10:48时的价格，两者价差6.57/5.22=125%。
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