以太坊DEX的交易与套利：获取汇率（第1部分）

探索围绕以太坊建立使用去中心化交易所(DEX)开发一个简单的自动交易（套利）机器人。

原文： Trading and Arbitrage on Ethereum DEX: Get the rates (part 1) 作者： https://ethereumdev.io/author/peter/
译文出自：登链翻译计划
译者：翻译小组
校对：Tiny 熊
本文永久链接： learnblockchain.cn/article…

在本系列教程中，探索围绕以太坊建立使用去中心化交易所(DEX)开发一个简单的自动交易（套利）机器人。

教程中将使用Javascript，Solidity和1inch dex聚合器和闪电贷。

由于主题较多，教程将分为以下几个部分介绍：

（本文）获取链上代币兑换汇率。
使用JavaScript和1inch dex聚合器进行兑换。

本系列文章的目的是学习如何使用DeFi协议(例如DEX和ERC20代币)构建去中心化应用，而不是以暴富为目标哦。

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概念简介

什么是去中心化交易所(DEX)？

这是通过代码运行的兑换。在DEX，无需中间人就可以直接交易加密货币（通过合约交易）。在DEX上，每笔交易通常都写入区块链。

注：在本文中，去中心化交易所将简写为DEX

什么是DEX聚合器？

DEX聚合器是一个平台，它通过在一揽子DEX中，找到在给定时间和数量下，最优的价格来执行兑换交易。

什么是ERC20 Token（代币 or 通证）？

ERC20 是以太坊区块链上的代币标准。这里有一篇文章介绍如何创建ERC20代币.

什么是套利？

套利，简单的说就是在一个市场上买东西，同时在另一个市场上以更高的价格卖出东西，在短暂的的价格差中获利。

在本教程中，我们将套利特指：从一个DEX购买代币，然后在另一个DEX上以更高的价格出售。

在区块链上，早期主要的套利机会主要来自在去中心化和中心化交易之间套利。

关于 1inch DEX 聚合器

1inch 交易所是一个链上去中心化交易所聚合器，由 Anton Bukov 和 Sergej Kunz 开发，能够在一次交易中实现在多个DEX之间拆分订单，为用户提供最佳兑换汇率。 1inch 智能合约开源在 Github ，你可以看到如何使用智能合约来寻找交易机会。你还可以在此处访问1inch 网站。

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要在1inch上执行代币兑换，步骤很简单：

根据输入的代币或ETH数量，获得预期可兑换的代币数量。
授权（Approve）交易所使用你的代币
使用第一步的参数进行交易

我们首先需要分析一下1inch exchange智能合约。感兴趣的函数有两个：

getExpectedReturn ()
swap ()

获取预期可兑换的多少代币

getExpectedReturn 函数不会修改链上状态，只要你连接到区块链网络节点，就可以调用getExpectedReturn() 函数，不用支付手续费。你可以web3.js 等相关的库来调用智能合约函数。

它接受交易参数，并将返回你将获得的预期代币数量以及交易如何在DEX上分布。

function getExpectedReturn(
        IERC20 fromToken,
        IERC20 toToken,
        uint256 amount,
        uint256 parts,
        uint256 disableFlags
) public view
returns(
         uint256 returnAmount,
         uint256[] memory distribution
);

函数接受5个参数：

fromToken ：当前拥有（用来兑换）的代币合约地址。
toToken：要兑换代币合约地址。
amount ：兑换所用的代币数量。
parts ：期望可切分的份数。检查函数 distribution 返回值可以获取更多详细信息，默认情况下我们将使用 100。
disableFlags ：启动额外的选项，例如，禁用特定的DEX

函数有2个返回值：

returnAmount ：执行交易后将收到的代币数量。
distribution ：uint256数组，表示兑换在不同的DEX之间分配的比例。因此，例如，如果你传递了 100作为 parts 参数，并且在Kyber上分配了25％，在Uniswap上分配了75％，则结果将如下所示：[75，25，0，0，…]。你可以在这里看到数组中DEX的顺序。

在编写支持的DEX时，分发的格式如下：

[
    "Uniswap",
    "Kyber",
    "Bancor",
    "Oasis",
    "CurveCompound",
    "CurveUsdt",
    "CurveY",
    "Binance",
    "Synthetix",
    "UniswapCompound",
    "UniswapChai",
    "UniswapAave"
]

请注意，如果你想交易Eth而不是ERC20代币，则参数 fromToken 地址使用： 0x0 或 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeeeeEEeE

getExpectedReturn 函数的返回值需要在*swap()*函数用到，因此很重要。

进行兑换

为了执行链上代币的兑换，我们将使用 swap 函数。swap函数需要使用 getExpectedReturn 函数的返回值，并且需要消耗 gas 去执行。如果要兑换ERC20代币，则还需要提前给 1plsit 合约（执行交易的兑换合约）授权，以便能够处理要兑换的代币。

function swap(
        IERC20 fromToken,
        IERC20 toToken,
        uint256 amount,
        uint256 minReturn,
        uint256[] memory distribution,
        uint256 disableFlags
 ) public payable;

swap函数接受6个参数：

fromToken ：当前拥有（用来兑换）的代币合约地址。
toToken：想要兑换代币合约地址。
amount：兑换所用的代币数量。
minReturn：想要返回的最少代币数。
distribution：代表应按什么比例分配到dex。
disableFlags：启动额外的选项，例如，禁用特定的DEX

探索第一笔交易

现在，尝试使用刚才所看到的函数，通过JavaScript和智能合约获得第一次自动交易的汇率。如果你没有和合约交互过，可以阅读相关 web3js 教程.

为了大家使用方便，我们在 Github上的开放了源代码：

git clone [email protected]:jdourlens/ethereumdevio-dex-tutorial.git && cd ethereumdevio-dex-tutorial/part1

安装所需的依赖项 web3.js和bignumber.js：

npm install

执行代码：

node index.js

请注意，你可能需要根据你自己的情况更改 index.js 文件第 15 行：以太坊提供者地址。

以下是index.js脚本的内容：

var Web3 = require('web3');
const BigNumber = require('bignumber.js');

const oneSplitABI = require('./abis/onesplit.json');
const onesplitAddress = "0xC586BeF4a0992C495Cf22e1aeEE4E446CECDee0E"; // 1plit contract address on Main net

const fromToken = '0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE'; // ETHEREUM
const fromTokenDecimals = 18;

const toToken = '0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f'; // DAI Token
const toTokenDecimals = 18;

const amountToExchange = 1

const web3 = new Web3('http://127.0.0.1:8545');

const onesplitContract = new web3.eth.Contract(oneSplitABI, onesplitAddress);

const oneSplitDexes = [
    "Uniswap",
    "Kyber",
    "Bancor",
    "Oasis",
    "CurveCompound",
    "CurveUsdt",
    "CurveY",
    "Binance",
    "Synthetix",
    "UniswapCompound",
    "UniswapChai",
    "UniswapAave"
]


onesplitContract.methods.getExpectedReturn(fromToken, toToken, new BigNumber(amountToExchange).shiftedBy(fromTokenDecimals).toString(), 100, 0).call({ from: '0x9759A6Ac90977b93B58547b4A71c78317f391A28' }, function (error, result) {
    if (error) {
        console.log(error)
        return;
    }
    console.log("Trade From: " + fromToken)
    console.log("Trade To: " + toToken);
    console.log("Trade Amount: " + amountToExchange);
    console.log(new BigNumber(result.returnAmount).shiftedBy(-fromTokenDecimals).toString());
    console.log("Using Dexes:");
    for (let index = 0; index < result.distribution.length; index++) {
        console.log(oneSplitDexes[index] + ": " + result.distribution[index] + "%");
    }
});

注释如下：

第4行 ：加载合约ABI，用来在第17行通过web3.js实例化1split合约。

第19行 ：DEX列表，方便在第45行到第47行返回的分配数组描述分配百分比。

第35行 ：调用 getExpectedReturn 函数来获取交易结果。

如果你不熟悉使用BigNumber.js库，则应阅读：如何在JavaScript中处理合约的uint256 .

执行脚本的结果应该类似于以下内容：

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在撰写本文时，DEX聚合器可以以1个以太币购买到148.47 DAI(而Coinbase汇率为148,12)。交易在两个交易所进行：Uniswap 96％和Bancor 4％。 1inch dex聚合器非常适合在去中心化交易中找到最佳汇率。

请注意，此喂价不应该用作你的智能合约的预言机，因为由于漏洞或用户操纵，DEX会可能提供非常低的价格。

能够轻松使用DEX聚合器是DeFi的一项很棒的功能。由于大多数协议都是开放的，因此仅需理解它们即可应用强大的去中心化金融的功能。

本文，我们探讨了如何获取两个代币之间的汇率，并获得进行兑换所需的所有信息，在下一篇文章，我们将使用JavaScript中的1inch DEX聚合器执行兑换 .

本翻译由 Cell Network 赞助支持。

原文： Trading and Arbitrage on Ethereum DEX: Get the rates (part 1) 作者： https://ethereumdev.io/author/peter/
译文出自：登链翻译计划
译者：翻译小组
校对：Tiny 熊
本文永久链接： learnblockchain.cn/article…

在本系列教程中，探索围绕以太坊建立使用去中心化交易所(DEX)开发一个简单的自动交易（套利）机器人。

教程中将使用Javascript，Solidity和1inch dex聚合器和闪电贷。

由于主题较多，教程将分为以下几个部分介绍：

（本文）获取链上代币兑换汇率。
使用JavaScript和1inch dex聚合器进行兑换。

本系列文章的目的是学习如何使用DeFi协议(例如DEX和ERC20代币)构建去中心化应用，而不是以暴富为目标哦。

fY7f2m7.png!mobile

概念简介

什么是去中心化交易所(DEX)？

这是通过代码运行的兑换。在DEX，无需中间人就可以直接交易加密货币（通过合约交易）。在DEX上，每笔交易通常都写入区块链。

注：在本文中，去中心化交易所将简写为DEX

什么是DEX聚合器？

DEX聚合器是一个平台，它通过在一揽子DEX中，找到在给定时间和数量下，最优的价格来执行兑换交易。

什么是ERC20 Token（代币 or 通证）？

ERC20 是以太坊区块链上的代币标准。这里有一篇文章介绍如何创建ERC20代币.

什么是套利？

套利，简单的说就是在一个市场上买东西，同时在另一个市场上以更高的价格卖出东西，在短暂的的价格差中获利。

在本教程中，我们将套利特指：从一个DEX购买代币，然后在另一个DEX上以更高的价格出售。

在区块链上，早期主要的套利机会主要来自在去中心化和中心化交易之间套利。

关于 1inch DEX 聚合器

VNNziqy.png!mobile

要在1inch上执行代币兑换，步骤很简单：

根据输入的代币或ETH数量，获得预期可兑换的代币数量。
授权（Approve）交易所使用你的代币
使用第一步的参数进行交易

我们首先需要分析一下1inch exchange智能合约。感兴趣的函数有两个：

getExpectedReturn ()
swap ()

获取预期可兑换的多少代币

getExpectedReturn 函数不会修改链上状态，只要你连接到区块链网络节点，就可以调用getExpectedReturn() 函数，不用支付手续费。你可以web3.js 等相关的库来调用智能合约函数。

它接受交易参数，并将返回你将获得的预期代币数量以及交易如何在DEX上分布。

function getExpectedReturn(
        IERC20 fromToken,
        IERC20 toToken,
        uint256 amount,
        uint256 parts,
        uint256 disableFlags
) public view
returns(
         uint256 returnAmount,
         uint256[] memory distribution
);

函数接受5个参数：

fromToken ：当前拥有（用来兑换）的代币合约地址。
toToken：要兑换代币合约地址。
amount ：兑换所用的代币数量。
parts ：期望可切分的份数。检查函数 distribution 返回值可以获取更多详细信息，默认情况下我们将使用 100。
disableFlags ：启动额外的选项，例如，禁用特定的DEX

函数有2个返回值：

returnAmount ：执行交易后将收到的代币数量。
distribution ：uint256数组，表示兑换在不同的DEX之间分配的比例。因此，例如，如果你传递了 100作为 parts 参数，并且在Kyber上分配了25％，在Uniswap上分配了75％，则结果将如下所示：[75，25，0，0，…]。你可以在这里看到数组中DEX的顺序。

在编写支持的DEX时，分发的格式如下：

[
    "Uniswap",
    "Kyber",
    "Bancor",
    "Oasis",
    "CurveCompound",
    "CurveUsdt",
    "CurveY",
    "Binance",
    "Synthetix",
    "UniswapCompound",
    "UniswapChai",
    "UniswapAave"
]

请注意，如果你想交易Eth而不是ERC20代币，则参数 fromToken 地址使用： 0x0 或 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeeeeEEeE

getExpectedReturn 函数的返回值需要在 swap() 函数用到，因此很重要。

进行兑换

function swap(
        IERC20 fromToken,
        IERC20 toToken,
        uint256 amount,
        uint256 minReturn,
        uint256[] memory distribution,
        uint256 disableFlags
 ) public payable;

swap函数接受6个参数：

fromToken ：当前拥有（用来兑换）的代币合约地址。
toToken：想要兑换代币合约地址。
amount：兑换所用的代币数量。
minReturn：想要返回的最少代币数。
distribution：代表应按什么比例分配到dex。
disableFlags：启动额外的选项，例如，禁用特定的DEX

探索第一笔交易

现在，尝试使用刚才所看到的函数，通过JavaScript和智能合约获得第一次自动交易的汇率。如果你没有和合约交互过，可以阅读相关 web3js 教程.

为了大家使用方便，我们在 Github上的开放了源代码：

git clone [email protected]:jdourlens/ethereumdevio-dex-tutorial.git && cd ethereumdevio-dex-tutorial/part1

安装所需的依赖项 web3.js和bignumber.js：

npm install

执行代码：

node index.js

请注意，你可能需要根据你自己的情况更改 index.js 文件第 15 行：以太坊提供者地址。

以下是index.js脚本的内容：

var Web3 = require('web3');
const BigNumber = require('bignumber.js');

const oneSplitABI = require('./abis/onesplit.json');
const onesplitAddress = "0xC586BeF4a0992C495Cf22e1aeEE4E446CECDee0E"; // 1plit contract address on Main net

const fromToken = '0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE'; // ETHEREUM
const fromTokenDecimals = 18;

const toToken = '0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f'; // DAI Token
const toTokenDecimals = 18;

const amountToExchange = 1

const web3 = new Web3('http://127.0.0.1:8545');

const onesplitContract = new web3.eth.Contract(oneSplitABI, onesplitAddress);

const oneSplitDexes = [
    "Uniswap",
    "Kyber",
    "Bancor",
    "Oasis",
    "CurveCompound",
    "CurveUsdt",
    "CurveY",
    "Binance",
    "Synthetix",
    "UniswapCompound",
    "UniswapChai",
    "UniswapAave"
]

onesplitContract.methods.getExpectedReturn(fromToken, toToken, new BigNumber(amountToExchange).shiftedBy(fromTokenDecimals).toString(), 100, 0).call({ from: '0x9759A6Ac90977b93B58547b4A71c78317f391A28' }, function (error, result) {
    if (error) {
        console.log(error)
        return;
    }
    console.log("Trade From: " + fromToken)
    console.log("Trade To: " + toToken);
    console.log("Trade Amount: " + amountToExchange);
    console.log(new BigNumber(result.returnAmount).shiftedBy(-fromTokenDecimals).toString());
    console.log("Using Dexes:");
    for (let index = 0; index < result.distribution.length; index++) {
        console.log(oneSplitDexes[index] + ": " + result.distribution[index] + "%");
    }
});

注释如下：

第4行 ：加载合约ABI，用来在第17行通过web3.js实例化1split合约。

第19行 ：DEX列表，方便在第45行到第47行返回的分配数组描述分配百分比。

第35行 ：调用 getExpectedReturn 函数来获取交易结果。

如果你不熟悉使用BigNumber.js库，则应阅读：如何在JavaScript中处理合约的uint256 .

执行脚本的结果应该类似于以下内容：

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请注意，此喂价不应该用作你的智能合约的预言机，因为由于漏洞或用户操纵，DEX会可能提供非常低的价格。

能够轻松使用DEX聚合器是DeFi的一项很棒的功能。由于大多数协议都是开放的，因此仅需理解它们即可应用强大的去中心化金融的功能。

本文，我们探讨了如何获取两个代币之间的汇率，并获得进行兑换所需的所有信息，在下一篇文章，我们将使用JavaScript中的1inch DEX聚合器执行兑换 .

本翻译由 Cell Network 赞助支持。

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发表于 25分钟前
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分类：DeFi

概念简介

什么是去中心化交易所(DEX)？

什么是DEX聚合器？

什么是ERC20 Token（代币 or 通证）？

什么是套利？

关于 1inch DEX 聚合器

获取预期可兑换的多少代币

进行兑换

探索第一笔交易

请注意，此喂价不应该用作你的智能合约的预言机，因为由于漏洞或用户操纵，DEX会可能提供非常低的价格。

概念简介

什么是去中心化交易所(DEX)？

什么是DEX聚合器？

什么是ERC20 Token（代币 or 通证）？

什么是套利？

关于 1inch DEX 聚合器

获取预期可兑换的多少代币

进行兑换

探索第一笔交易

请注意，此喂价不应该用作你的智能合约的预言机，因为由于漏洞或用户操纵，DEX会可能提供非常低的价格。

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